Насколько я помню, как раз требование о пересечке первой границы Шенгена того государства, которое выдало визу вполне законно. Может все меняется, конечно, но я лично помню полсамолета из Москвы во Франкфурте, которые объяснялись под протокол, почему появились в Германии с испанской, скажем, визой. Многих, кто не смог объяснить, отправили обратно.